Сравнение FTOH с MUB
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTOH tracks the Actively Managed while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTOH charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.10%.
FTOH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам FTOH и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.49% | 0.08% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.10% | 0.43% |
Correlation
The correlation between FTOH and MUB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. MUB — Ранг доходности на риск
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUB
Сравнение FTOH c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOH | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTOH и MUB
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -13.68% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.92% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.22% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и MUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.89% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.07% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.90% | -1.44% |
Сравнение комиссий FTOH и MUB
FTOH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и MUB
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and MUB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FTOH.
MUB has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.54% for FTOH.
FTOH tracks Actively Managed, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 0.07% for MUB.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор