Сравнение FTNT с TMUS
FTNT (Fortinet, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 36.02% против 16.66% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам FTNT и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between FTNT and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between FTNT and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
TMUS:
$208.40B
FTNT:
$2.58
TMUS:
$9.41
FTNT:
56.81
TMUS:
20.09
FTNT:
1.58
TMUS:
0.31
FTNT:
15.62
TMUS:
2.34
FTNT:
109.80
TMUS:
3.73
FTNT:
$7.11B
TMUS:
$90.53B
FTNT:
$5.74B
TMUS:
$34.92B
FTNT:
$2.47B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. TMUS — Ранг доходности на риск
FTNT
TMUS
Сравнение FTNT c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.52 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.88 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и TMUS
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -86.29% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -30.37% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -33.65% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -33.65% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -33.65% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -29.12% | +26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -25.96% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 17.87% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и TMUS
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 7.72% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 19.08% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 24.99% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 23.90% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 26.08% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и TMUS
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и TMUS
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs TMUS's -86.29%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор