Сравнение FTNT с TCEHY
FTNT (Fortinet, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 12.11%/yr for TCEHY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -21.95%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 36.02% против 12.11% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
TCEHY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам FTNT и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -21.95% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between FTNT and TCEHY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between FTNT and TCEHY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
TCEHY:
$541.76B
FTNT:
$2.58
TCEHY:
CN¥25.30
FTNT:
56.81
TCEHY:
15.81
FTNT:
1.58
TCEHY:
1.97
FTNT:
15.62
TCEHY:
4.84
FTNT:
109.80
TCEHY:
3.27
FTNT:
$7.11B
TCEHY:
CN¥763.32B
FTNT:
$5.74B
TCEHY:
CN¥422.60B
FTNT:
$2.47B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
FTNT
TCEHY
Сравнение FTNT c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.25 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.52 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и TCEHY
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -73.17% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -36.75% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -36.75% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -66.13% | +27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -73.17% | +34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -32.71% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -19.72% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 17.42% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и TCEHY
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 12.15% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 24.73% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 30.90% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 43.23% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 38.83% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и TCEHY
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.15% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и TCEHY
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and TCEHY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to TCEHY (12.15%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs TCEHY's -73.17%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор