Сравнение FTNJ с UCO
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - FTNJ is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FTNJ charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.
FTNJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам FTNJ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.93% | 0.34% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -8.70% |
Correlation
The correlation between FTNJ and UCO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. UCO — Ранг доходности на риск
FTNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение FTNJ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNJ | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и UCO
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -99.86% | +97.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -84.28% | +83.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -82.12% | +81.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 58.20% | -55.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 60.43% | -57.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 317.63% | -314.46% |
Сравнение комиссий FTNJ и UCO
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и UCO
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.28% | 0.54% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and UCO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTNJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTNJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
FTNJ has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for UCO.
FTNJ is categorized as Municipal Bonds, while UCO is Oil & Gas. FTNJ tracks Actively Managed, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор