Сравнение FTMN с DCMT
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. FTMN is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 29.86%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.35% | 0.61% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 29.86% | -1.18% |
Correlation
The correlation between FTMN and DCMT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. DCMT — Ранг доходности на риск
FTMN
DCMT
Сравнение FTMN c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.08 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FTMN и DCMT
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -11.95% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.78% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.14% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 18.46% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 15.83% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 15.83% | -11.71% |
Сравнение комиссий FTMN и DCMT
FTMN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и DCMT
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DCMT в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.83% | 3.67% | 1.59% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.84% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and DCMT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.84% for FTMN.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор