Сравнение FTMA с YCS
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.60%.
FTMA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам FTMA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.00% | 0.54% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.60% | 5.40% |
Correlation
The correlation between FTMA and YCS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. YCS — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение FTMA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и YCS
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -49.56% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.53% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -19.90% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 17.08% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 21.09% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 19.01% | -15.57% |
Сравнение комиссий FTMA и YCS
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и YCS
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and YCS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FTMA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for YCS.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while YCS is Leveraged Currency. FTMA tracks Actively Managed, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор