Сравнение FTMA с DCMT
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. FTMA is passively managed, while DCMT is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 17.08%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 0.25% |
Correlation
The correlation between FTMA and DCMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. DCMT — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение FTMA c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и DCMT
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -15.96% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.96% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.31% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 18.49% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 15.91% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 15.91% | -12.53% |
Сравнение комиссий FTMA и DCMT
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и DCMT
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DCMT в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and DCMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.95% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор