PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий FTLTX и PRGMX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.77

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.53

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.01

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

8.77

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.77

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.94

-0.97

Корреляция

Корреляция между FTLTX и PRGMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и PRGMX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и PRGMX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-18.22%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.93%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-17.70%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-1.91%

-35.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-2.25%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.00%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и PRGMX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.74%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.76%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.77%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

6.33%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

4.73%

+9.23%