PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с LTUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX

Сравнение комиссий FTLTX и LTUSX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.25

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.81

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.21

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.75

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.25

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.15

-1.18

Корреляция

Корреляция между FTLTX и LTUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и LTUSX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и LTUSX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-12.34%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.00%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-11.69%

-29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-1.68%

-35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-1.40%

-18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.66%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и LTUSX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.19%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.99%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

3.28%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

3.99%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

3.06%

+10.90%