PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%1.82%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FTLTX и FUAMX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.18

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.43

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

4.04

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.25

Корреляция

Корреляция между FTLTX и FUAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и FUAMX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и FUAMX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-20.25%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-3.10%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-18.27%

-23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-6.78%

-30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-7.33%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.09%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и FUAMX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.65%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.90%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.88%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

6.61%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

5.87%

+8.09%