Сравнение FTLSX с RFGTX
FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.53%/yr vs 9.57%/yr for RFGTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for RFGTX.
Доходность
Сравнение доходности FTLSX и RFGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLSX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у RFGTX с доходностью 9.16%.
FTLSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
RFGTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам FTLSX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 5.19% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 9.16% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 10.30% |
Correlation
The correlation between FTLSX and RFGTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between FTLSX and RFGTX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLSX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
FTLSX
RFGTX
Сравнение FTLSX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLSX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.79 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 12.62 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLSX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FTLSX и RFGTX
Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и RFGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLSX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -28.52% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -8.39% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -13.48% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -24.85% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.91% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.85% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLSX и RFGTX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLSX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.98% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 8.18% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 10.33% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 13.27% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 14.10% | -9.32% |
Сравнение комиссий FTLSX и RFGTX
FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLSX и RFGTX
Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности RFGTX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.53% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.70% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Часто задаваемые вопросы
FTLSX and RFGTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFGTX has higher volatility (2.98%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs RFGTX's -28.52%.
FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLSX и RFGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор