Сравнение FTKI с GOOW
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 20.63%.
FTKI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.25% | 6.70% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
Correlation
The correlation between FTKI and GOOW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов FTKI и GOOW
Секторы
FTKI
GOOW
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FTKI
GOOW
-
Технологии
FTKI
GOOW
-
Промышленность
FTKI
GOOW
-
Потребительский циклический сектор
FTKI
GOOW
-
Энергетика
FTKI
GOOW
-
Здравоохранение
FTKI
GOOW
-
Недвижимость
FTKI
GOOW
-
Сырьевые материалы
FTKI
GOOW
-
Коммуникационные услуги
FTKI
GOOW
Потребительский защитный сектор
FTKI
GOOW
-
Коммунальные услуги
FTKI
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. GOOW — Ранг доходности на риск
FTKI
GOOW
Сравнение FTKI c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.71 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и GOOW
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -24.88% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -9.28% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.82% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 37.56% | -27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 37.56% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 37.56% | -22.27% |
Сравнение комиссий FTKI и GOOW
FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и GOOW
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что меньше доходности GOOW в 33.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.53% | 8.99% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and GOOW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 11.53% for FTKI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор