PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с RERFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKFX с RERFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) and RERFX (American Funds Real Estate Index Fund Class R-6) are both mutual funds - FTKFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while RERFX is a REIT fund managed by American Funds. Over the past 5 years, FTKFX returned 0.68%/yr vs 5.01%/yr for RERFX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FTKFX charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for RERFX.

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и RERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у RERFX с доходностью 11.42%.

FTKFX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.04%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

RERFX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.81%
1 год
27.45%
3 года*
16.00%
5 лет*
5.01%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKFX и RERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		0.46%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		11.42%29.26%2.96%16.02%-22.81%2.81%25.20%27.36%-17.37%11.13%

Correlation

The correlation between FTKFX and RERFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.13

The correlation between FTKFX and RERFX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с FIQTXFTKFX с VBTLXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с RERFX:
RERFX с FIRIXRERFX с CREMXRERFX с VGSNXRERFX с IRFIXRERFX с ABALXRERFX с IGRRERFX с FRINX

Доходность на риск

FTKFX vs. RERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RERFX
Ранг доходности на риск RERFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c RERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXRERFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.85

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.64

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.27

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

8.56

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. RERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERFX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и RERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXRERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и RERFX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки RERFX в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и RERFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKFXRERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-53.80%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-12.53%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-15.62%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-37.32%

+19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.78%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-11.02%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.32%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и RERFX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKFXRERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.51%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

12.94%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

15.39%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

16.67%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

16.94%

-12.02%

Сравнение комиссий FTKFX и RERFX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RERFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и RERFX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности RERFX в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.62%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		12.50%13.93%4.90%3.90%1.98%10.14%0.38%3.10%3.11%4.94%1.58%3.38%

Часто задаваемые вопросы

FTKFX and RERFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERFX has higher volatility (5.51%) compared to FTKFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, FTKFX dropped -17.81% vs RERFX's -53.80%.

RERFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKFX и RERFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор