PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTIF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с USPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 10.79%/yr vs 21.40%/yr for USPX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 13.18%.

FTIF

1 день
-1.04%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.80%
С начала года
22.67%
1 год
30.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.52%

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTIF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
$67.49K$76.24K$51.93K

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам FTIF и USPX

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.67%7.79%0.50%12.31%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%25.83%

Correlation

The correlation between FTIF and USPX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.57

The correlation between FTIF and USPX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и USPX

Секторы
FTIF
USPX

Энергетика

39.0%
3.4%

Сырьевые материалы

20.6%
1.7%

Промышленность

18.2%
7.9%

Недвижимость

13.8%
1.8%

Технологии

4.4%
37.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

FTIF
39.0%
USPX
3.4%

Сырьевые материалы

FTIF
20.6%
USPX
1.7%

Промышленность

FTIF
18.2%
USPX
7.9%

Недвижимость

FTIF
13.8%
USPX
1.8%

Технологии

FTIF
4.4%
USPX
37.4%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
USPX
8.8%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

USPX
9.6%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

USPX
4.7%

Финансовые услуги

FTIF

-

USPX
12.5%

Здравоохранение

FTIF

-

USPX
9.4%

Коммунальные услуги

FTIF

-

USPX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

FTIF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTIF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.81

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.51

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.57

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

10.78

+3.39

FTIF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и USPX

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-31.21%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-9.15%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-19.21%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.18%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.40%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и USPX

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.03%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.05%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.41%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.03%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.33%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.99%

+2.71%

Сравнение комиссий FTIF и USPX

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и USPX

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.09%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and USPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.05%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 21.40% vs 10.79% for FTIF. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 21.40% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.06% for USPX.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.03% for USPX.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор