Сравнение FTIF с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
FTIF и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIF и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 23.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIF и USPX
FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
FTIF vs. USPX — Ранг доходности на риск
FTIF
USPX
Сравнение FTIF c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.97 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTIF и USPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и USPX
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и USPX
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -31.21% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -12.48% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -5.81% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.51% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.63% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и USPX
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.87%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.37% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.73% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 18.75% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.15% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.98% | +3.29% |