PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTIF с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 11.69%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и SIXA

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.63%7.79%0.50%12.31%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%17.10%

Correlation

The correlation between FTIF and SIXA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between FTIF and SIXA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и SIXA

Секторы
FTIF
SIXA

Энергетика

38.0%
4.8%

Сырьевые материалы

22.0%

-

Промышленность

18.0%
6.5%

Недвижимость

14.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.9%

Технологии

2.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

23.2%

Финансовые услуги

-

7.7%

Здравоохранение

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Энергетика

FTIF
38.0%
SIXA
4.8%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
SIXA

-

Промышленность

FTIF
18.0%
SIXA
6.5%

Недвижимость

FTIF
14.0%
SIXA
1.3%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
SIXA
3.9%

Технологии

FTIF
2.0%
SIXA
19.2%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

SIXA
13.9%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

SIXA
23.2%

Финансовые услуги

FTIF

-

SIXA
7.7%

Здравоохранение

FTIF

-

SIXA
14.5%

Коммунальные услуги

FTIF

-

SIXA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

FTIF vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.28

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.47

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

13.14

-0.71

FTIF vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и SIXA

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-18.38%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-5.59%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-11.22%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

0.00%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.95%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.47%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и SIXA

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.40%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.99%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

8.89%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

12.78%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

13.28%

+5.52%

Сравнение комиссий FTIF и SIXA

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и SIXA

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and SIXA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.51%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 11.69% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор