Сравнение FTIF с QLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).
FTIF и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и QLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIF и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 4.63% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -4.70% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -4.70%.
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIF и QLTY
FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLTY в 0.50%.
Доходность на риск
FTIF vs. QLTY — Ранг доходности на риск
FTIF
QLTY
Сравнение FTIF c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.03 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.61 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.54 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 5.84 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.22 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FTIF и QLTY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и QLTY
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QLTY в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.80% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и QLTY
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и QLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -17.00% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -11.71% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -8.25% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -2.10% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.08% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и QLTY
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.25%, в то время как у GMO U.S. Quality ETF (QLTY) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.78% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 17.78% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.82% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.82% | +4.46% |