PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с PRAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while PRAY tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 16.61%/yr for PRAY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 14.78%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и PRAY

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%18.40%

Correlation

The correlation between FTIF and PRAY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.66

The correlation between FTIF and PRAY shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и PRAY

Секторы
FTIF
PRAY

Энергетика

44.1%
3.8%

Сырьевые материалы

20.1%
3.0%

Промышленность

16.5%
15.3%

Недвижимость

12.1%
1.6%

Технологии

4.1%
25.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
14.3%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Энергетика

FTIF
44.1%
PRAY
3.8%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
PRAY
3.0%

Промышленность

FTIF
16.5%
PRAY
15.3%

Недвижимость

FTIF
12.1%
PRAY
1.6%

Технологии

FTIF
4.1%
PRAY
25.2%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
PRAY
14.3%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

PRAY
8.6%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

PRAY
4.0%

Финансовые услуги

FTIF

-

PRAY
12.5%

Здравоохранение

FTIF

-

PRAY
7.7%

Коммунальные услуги

FTIF

-

PRAY
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Доходность на риск

FTIF vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.67

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.47

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

2.40

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

10.57

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.67

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FTIF и PRAY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-21.40%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.80%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-17.13%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.81%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.43%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.00%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и PRAY

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеют волатильность 4.05% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.21%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.70%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.00%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.00%

+2.96%

Сравнение комиссий FTIF и PRAY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и PRAY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PRAY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and PRAY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.21%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs PRAY's -21.40%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.61% vs 16.19% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.61% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.60% for PRAY.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: First Trust and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.69% for PRAY.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор