PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTIF с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTIF и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и MGC


2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%12.52%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%25.96%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.


FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий FTIF и MGC

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.


Доходность на риск

FTIF vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTIFMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.56

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.64

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

7.19

+2.30

FTIF vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MGC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTIFMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTIF и MGC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и MGC

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MGC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и MGC

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и MGC.


Загрузка...

Показатели просадок


FTIFMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-51.93%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-11.93%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-6.33%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.12%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.72%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и MGC

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTIFMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.54%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.86%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

18.80%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.26%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.19%

+1.09%