Сравнение FTIF с GXLC
FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
FTIF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTIF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 21.87% | 3.58% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FTIF and GXLC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FTIF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTIF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIF и GXLC
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -9.08% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.40% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -1.56% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 13.78% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.78% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.78% | +5.14% |
Сравнение комиссий FTIF и GXLC
FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и GXLC
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.41% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTIF and GXLC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.65% for GXLC.
FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FTIF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор