PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 14.13%/yr for FMAY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и FMAY

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%12.69%14.45%16.21%

Correlation

The correlation between FTIF and FMAY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between FTIF and FMAY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и FMAY

Секторы
FTIF
FMAY

Энергетика

44.1%
3.5%

Сырьевые материалы

20.1%
1.8%

Промышленность

16.5%
8.1%

Недвижимость

12.1%
1.9%

Технологии

4.1%
36.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

FTIF
44.1%
FMAY
3.5%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
FMAY
1.8%

Промышленность

FTIF
16.5%
FMAY
8.1%

Недвижимость

FTIF
12.1%
FMAY
1.9%

Технологии

FTIF
4.1%
FMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
FMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

FMAY
10.9%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

FMAY
4.9%

Финансовые услуги

FTIF

-

FMAY
11.9%

Здравоохранение

FTIF

-

FMAY
8.4%

Коммунальные услуги

FTIF

-

FMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с USPXFMAY с SPTMFMAY с FTAG

Доходность на риск

FTIF vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.56

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.80

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.66

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

21.48

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.02

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FTIF и FMAY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-13.60%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-4.22%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-13.12%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.38%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.01%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.72%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и FMAY

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.02%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

4.59%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

6.04%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

10.59%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

10.15%

+8.81%

Сравнение комиссий FTIF и FMAY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и FMAY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and FMAY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to FMAY (1.02%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs FMAY's -13.60%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 14.13% for FMAY. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for FMAY.

FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор