Сравнение FTIF с BUFH
FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTIF и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 7.87% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FTIF and BUFH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIF vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FTIF
BUFH
Сравнение FTIF c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.91 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и BUFH
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -1.53% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.05% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -0.18% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 2.37% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 2.37% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 2.37% | +16.59% |
Сравнение комиссий FTIF и BUFH
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и BUFH
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
FTIF and BUFH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for BUFH.
FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FTIF и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор