PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIEX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIEX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-10.17%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FTIEX и FZILX

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FTIEX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIEX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIEXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.44

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.45

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIEX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIEXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между FTIEX и FZILX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и FZILX

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и FZILX

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIEXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-34.37%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.24%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-29.87%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.57%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-6.80%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и FZILX

Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.91% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIEXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.25%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

16.44%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.33%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.30%

-0.59%