Сравнение FTIEX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FTIEX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.87% соответственно.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и FSGEX
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FTIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FTIEX
FSGEX
Сравнение FTIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.26 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.36 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 9.13 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и FSGEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и FSGEX
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и FSGEX
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -34.74% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.24% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -29.66% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -34.74% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.59% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -8.51% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и FSGEX
Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.91% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.91% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.22% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 16.32% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.20% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.14% | +0.57% |