PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHY с OXLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) is High Yield Bonds fund managed by First Trust, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, FTHY returned 2.36%/yr vs -7.26%/yr for OXLC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTHY и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%.

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHY и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%62.48%

Correlation

The correlation between FTHY and OXLC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с FCTFTHY с ISDFTHY с HYIFTHY с JFR
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

FTHY vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-1.12

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-1.50

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.72

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.29

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-1.12

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FTHY и OXLC

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHYOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-74.58%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-53.56%

+48.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.70%

-57.17%

+48.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-57.17%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-43.81%

+40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-13.96%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

29.75%

-27.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и OXLC

Текущая волатильность для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) составляет 2.75%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHYOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.37%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

27.87%

-22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

34.31%

-26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

25.91%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

42.48%

-29.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и OXLC

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности OXLC в 46.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

FTHY and OXLC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to FTHY (2.75%). In terms of maximum drawdown, FTHY dropped -31.17% vs OXLC's -74.58%.

FTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHY и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор