PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTHF is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Emerging Markets Human Flourishing Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, FTHF returned 109.33% vs 24.92% for UEVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 51.24%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и UEVM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%12.10%

Correlation

The correlation between FTHF and UEVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between FTHF and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и UEVM

Секторы
FTHF
UEVM

Технологии

40.7%
15.5%

Финансовые услуги

27.7%
17.7%

Сырьевые материалы

10.3%
4.6%

Энергетика

7.2%
5.2%

Промышленность

6.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
5.0%

Здравоохранение

0.5%
4.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

FTHF
40.7%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

FTHF
27.7%
UEVM
17.7%

Сырьевые материалы

FTHF
10.3%
UEVM
4.6%

Энергетика

FTHF
7.2%
UEVM
5.2%

Промышленность

FTHF
6.2%
UEVM
8.7%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.4%
UEVM
5.5%

Коммунальные услуги

FTHF
2.5%
UEVM
4.1%

Коммуникационные услуги

FTHF
1.0%
UEVM
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.6%
UEVM
5.0%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
UEVM
4.4%

Недвижимость

FTHF

-

UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEM
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

FTHF vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.65

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.26

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

2.56

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

8.65

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.65

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.33

+1.54

Просадки

Сравнение просадок FTHF и UEVM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-45.44%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-9.79%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.18%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-11.67%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.89%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и UEVM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

5.15%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

12.13%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

15.18%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

15.90%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

18.39%

+7.06%

Сравнение комиссий FTHF и UEVM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и UEVM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and UEVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 24.92% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.98% for FTHF.

FTHF is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.45% for UEVM.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор