PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с FFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM).

FTHF и FFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. FFEM управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и FFEM

2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-5.52%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.04%40.03%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у FFEM с доходностью 6.04%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEM

1 день
4.43%
1 месяц
-8.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX

Сравнение комиссий FTHF и FFEM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFEM в 0.60%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FTHF vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFFFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.90

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

3.04

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

11.69

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFFFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.90

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между FTHF и FFEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и FFEM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FFEM в 1.54%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.54%1.59%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и FFEM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и FFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-16.29%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.57%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-9.74%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.44%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.53%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и FFEM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

11.96%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

16.75%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

22.16%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

21.13%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

21.13%

+3.11%