PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

FTHF и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-9.35%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с CGNGFTHF с DEHPFTHF с DIEM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий FTHF и EMEQ

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

FTHF vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.78

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.27

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

4.68

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

18.73

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между FTHF и EMEQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и EMEQ

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и EMEQ

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.99%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-17.91%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-12.88%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.09%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.47%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и EMEQ

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) составляет 13.67%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FTHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

15.38%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

23.91%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

29.87%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

27.51%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

27.51%

-3.27%