PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTGS tracks the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 12.63%/yr for OUSA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%5.19%

Correlation

The correlation between FTGS and OUSA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between FTGS and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и OUSA

Секторы
FTGS
OUSA

Технологии

30.6%
23.4%

Здравоохранение

17.6%
14.1%

Финансовые услуги

16.2%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
13.4%

Промышленность

12.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.4%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.6%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTGS
30.6%
OUSA
23.4%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
OUSA
14.1%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
OUSA
18.5%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
OUSA
13.4%

Промышленность

FTGS
12.3%
OUSA
11.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
OUSA
11.4%

Энергетика

FTGS
4.8%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
OUSA
7.6%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
OUSA

-

Недвижимость

FTGS

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

FTGS

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

FTGS vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

4.19

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.68

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FTGS и OUSA

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-33.12%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.36%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-13.14%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.58%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.53%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.35%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и OUSA

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.25%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.18%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

9.75%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

13.30%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.16%

+1.99%

Сравнение комиссий FTGS и OUSA

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и OUSA

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and OUSA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGS has higher volatility (3.33%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs OUSA's -33.12%.

On 3-year performance, FTGS leads with 18.88% vs 12.63% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGS has performed better with a 18.88% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор