PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGRX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGRX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FTGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGRX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGRX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		-2.25%26.22%25.36%25.83%-9.51%25.63%12.30%30.47%-7.95%17.25%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTGRX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FTGRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.68% соответственно.

FTGRX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
25.63%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.82%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FTGRX:
FTGRX с FBGRXFTGRX с FSPGXFTGRX с BBUSFTGRX с DHAMXFTGRX с FCNTXFTGRX с FGJEXFTGRX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FTGRX и MUHLX

FTGRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

FTGRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGRX
Ранг доходности на риск FTGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGRXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.97

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.37

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

8.57

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGRX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGRX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGRXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между FTGRX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGRX и MUHLX

Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		3.52%3.44%2.20%1.60%3.88%4.34%7.59%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FTGRX и MUHLX

Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGRXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-62.05%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.23%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-18.63%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-40.85%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.65%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.81%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGRX и MUHLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) составляет 5.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FTGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGRXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.01%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.06%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.85%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.77%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.04%

+1.10%