Сравнение FTGQ.DE с HNDX.DE
FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) and HNDX.DE (Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. FTGQ.DE is actively managed, while HNDX.DE is passively managed. Over the past year, FTGQ.DE returned 15.48% vs 21.31% for HNDX.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTGQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for HNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGQ.DE и HNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у HNDX.DE с доходностью 10.63%.
FTGQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNDX.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и HNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 9.07% | 1.05% | -3.86% |
HNDX.DE Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10.63% | 17.83% | -0.83% |
Correlation
The correlation between FTGQ.DE and HNDX.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGQ.DE vs. HNDX.DE — Ранг доходности на риск
FTGQ.DE
HNDX.DE
Сравнение FTGQ.DE c HNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGQ.DE | HNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.75 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 5.63 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGQ.DE и HNDX.DE
Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки HNDX.DE в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и HNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGQ.DE | HNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -37.18% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -12.13% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.90% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.90% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.78% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGQ.DE и HNDX.DE
Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 1.72%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGQ.DE | HNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.94% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 15.78% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 19.36% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 21.44% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 20.24% | -7.90% |
Сравнение комиссий FTGQ.DE и HNDX.DE
FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HNDX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGQ.DE и HNDX.DE
Ни FTGQ.DE, ни HNDX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGQ.DE and HNDX.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNDX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.90% for FTGQ.DE and 0.35% for HNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и HNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор