Сравнение FTGE.DE с WTEE.DE
FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGE.DE returned 11.59%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGE.DE charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGE.DE показывает доходность 13.73%, а WTEE.DE немного ниже – 13.70%.
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 11.13% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between FTGE.DE and WTEE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between FTGE.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
WTEE.DE
Сравнение FTGE.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.80 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 14.72 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -16.45% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -6.78% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -14.12% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -16.45% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.96% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.65% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.75% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и WTEE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 8.73% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 10.94% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.50% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.99% | +3.42% |
Сравнение комиссий FTGE.DE и WTEE.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и WTEE.DE
FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
FTGE.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for FTGE.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор