PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGE.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past year, FTGE.DE returned 31.10% vs 18.54% for EUPA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у EUPA.DE с доходностью 8.38%.

FTGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.77%
1 год
31.10%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

EUPA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.85%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)20252024
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		12.96%39.79%10.64%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		8.38%18.38%14.55%

Correlation

The correlation between FTGE.DE and EUPA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between FTGE.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с VLED.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с XDUK.DE

Доходность на риск

FTGE.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGE.DEEUPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.68

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.41

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.20

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

7.89

+4.92

FTGE.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EUPA.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и EUPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGE.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-10.20%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.44%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.75%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.58%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и EUPA.DE

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 3.30%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGE.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.55%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.27%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.12%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

11.78%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

11.78%

+6.60%

Сравнение комиссий FTGE.DE и EUPA.DE

И FTGE.DE, и EUPA.DE имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и EUPA.DE

Ни FTGE.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGE.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTGE.DE and EUPA.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.

FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGE.DE и EUPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор