PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с EVMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTGC returned 14.26%/yr vs 1.17%/yr for EVMT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 4.92%.

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%

EVMT

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.06%
1 год
31.03%
3 года*
1.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%-6.65%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		4.92%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between FTGC and EVMT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с CERYEVMT с ACLOEVMT с APMUEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

FTGC vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGCEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.44

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

11.60

-1.93

FTGC vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVMT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGC и EVMT

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-48.34%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.05%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-29.38%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-27.57%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-34.58%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.68%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и EVMT

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.07%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.40%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

13.90%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

15.50%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

20.46%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

20.46%

-5.75%

Сравнение комиссий FTGC и EVMT

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и EVMT

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности EVMT в 11.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.25%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and EVMT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVMT has higher volatility (4.40%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, FTGC leads with 14.26% vs 1.17% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 14.26% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.25% for EVMT.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор