PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с SPXS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.92%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

SPXS.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.95%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.24%
5 лет*
-55.04%
10 лет*
-27.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%0.10%0.45%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.95%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%9.61%

Correlation

The correlation between FTFX.L and SPXS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.21

The correlation between FTFX.L and SPXS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.99

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.80

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.51

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-1.00

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-1.22

+11.24

FTFX.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и SPXS.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-99.07%

+90.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-99.07%

+96.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-99.07%

+92.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-99.07%

+92.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.91%

+98.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-7.69%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

80.82%

-79.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и SPXS.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.01%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

9.33%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

99.43%

-93.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

47.12%

-39.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

35.28%

-29.10%

Сравнение комиссий FTFX.L и SPXS.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и SPXS.L

Ни FTFX.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and SPXS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while SPXS.L is S&P 500. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор