PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с SMH.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.87%/yr vs 35.21%/yr for SMH.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 73.61%.

FTFX.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
6.32%
С начала года
6.44%
1 год
9.55%
3 года*
6.69%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—

SMH.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-8.00%
6 месяцев
53.67%
С начала года
73.61%
1 год
127.57%
3 года*
53.86%
5 лет*
35.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.44%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%2.24%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		73.61%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%

Correlation

The correlation between FTFX.L and SMH.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.18

The correlation between FTFX.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с SMGB.LSMH.L с SMHSMH.L с HNSC.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VHVG.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.45

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.80

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

9.12

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

28.02

-18.29

FTFX.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и SMH.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-45.38%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-13.91%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-36.25%

+29.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-45.38%

+38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.35%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-11.13%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.54%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и SMH.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

16.23%

-15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

30.63%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

36.97%

-30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

33.55%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

32.93%

-26.75%

Сравнение комиссий FTFX.L и SMH.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и SMH.L

Ни FTFX.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and SMH.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while SMH.L is Semiconductors. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор