PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.92%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%4.18%0.65%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%

Correlation

The correlation between FTFX.L and LGUS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.22

The correlation between FTFX.L and LGUS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.30

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

8.84

+1.18

FTFX.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и LGUS.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-34.26%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-8.58%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-19.46%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-25.64%

+18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.29%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.23%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и LGUS.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.15%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

9.50%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

12.53%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

16.52%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

18.10%

-11.92%

Сравнение комиссий FTFX.L и LGUS.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и LGUS.L

Ни FTFX.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and LGUS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор