PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEU.L returned 12.52%/yr vs 17.39%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции FTEU.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 17.39% соответственно.

FTEU.L

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.52%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.76%
1 год
28.16%
3 года*
24.31%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.52%

IMIB.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.83%
1 год
33.56%
3 года*
31.28%
5 лет*
19.28%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		9.47%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.56%-19.34%35.42%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		14.58%54.63%11.28%37.43%-13.90%17.23%4.56%29.86%-17.63%32.46%

Correlation

The correlation between FTEU.L and IMIB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between FTEU.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и IMIB.L

Секторы
FTEU.L
IMIB.L

Промышленность

28.2%
11.4%

Финансовые услуги

11.2%
45.3%

Энергетика

9.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Коммунальные услуги

8.0%
15.9%

Сырьевые материалы

7.4%
0.5%

Технологии

6.9%
5.5%

Недвижимость

5.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.4%

Здравоохранение

5.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.7%

Промышленность

FTEU.L
28.2%
IMIB.L
11.4%

Финансовые услуги

FTEU.L
11.2%
IMIB.L
45.3%

Энергетика

FTEU.L
9.8%
IMIB.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.1%
IMIB.L
9.9%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.0%
IMIB.L
15.9%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.4%
IMIB.L
0.5%

Технологии

FTEU.L
6.9%
IMIB.L
5.5%

Недвижимость

FTEU.L
5.6%
IMIB.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.2%
IMIB.L
0.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.0%
IMIB.L
1.2%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.6%
IMIB.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDN.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTEU.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.96

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.70

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.98

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

10.45

-1.99

FTEU.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и IMIB.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.62%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.62%

-77.82%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.22%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.45%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-35.64%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.62%

-41.65%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.20%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-48.40%

+38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и IMIB.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) составляет 4.23%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.72%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.11%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.08%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.19%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.54%

-1.32%

Сравнение комиссий FTEU.L и IMIB.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и IMIB.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and IMIB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMIB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMIB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор