PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с H50E.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с H50E.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from First Trust and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 10.58%/yr for H50E.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for H50E.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью 6.32%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

H50E.L

1 день
1.02%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.32%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.52%
3 года*
18.75%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и H50E.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.32%37.68%4.43%26.39%-13.67%14.53%6.47%26.61%-15.59%25.28%

Correlation

The correlation between FTEU.L and H50E.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.84

The correlation between FTEU.L and H50E.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и H50E.L

Секторы
FTEU.L
H50E.L

Промышленность

27.4%
21.5%

Энергетика

10.8%
5.0%

Финансовые услуги

10.6%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.7%

Коммунальные услуги

8.3%
4.6%

Сырьевые материалы

7.5%
3.5%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

6.0%
17.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.4%

Здравоохранение

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.4%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
H50E.L
21.5%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
H50E.L
5.0%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
H50E.L
24.8%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
H50E.L
9.7%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
H50E.L
4.6%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
H50E.L
3.5%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
H50E.L

-

Технологии

FTEU.L
6.0%
H50E.L
17.9%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
H50E.L
5.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
H50E.L
5.2%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
H50E.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с EUE.LH50E.L с SPYH50E.L с EQQQ.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LH50E.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.03

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.59

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.34

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

4.59

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа H50E.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LH50E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.03

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и H50E.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки H50E.L в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и H50E.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LH50E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-39.20%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-13.28%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.79%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-35.14%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.17%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.67%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.88%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и H50E.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеют волатильность 5.53% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LH50E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

14.06%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.19%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

20.54%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.64%

-0.78%

Сравнение комиссий FTEU.L и H50E.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и H50E.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.45%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and H50E.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H50E.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H50E.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.25% for H50E.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и H50E.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор