PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEIX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FTEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		1.08%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%30.31%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции VEA немного отстают с 9.55%.

FTEIX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.31%
1 год
24.60%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.99%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с SPAXXFTEIX с SWVXXFTEIX с EPDIXFTEIX с FNILXFTEIX с FSELX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий FTEIX и VEA

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

FTEIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEIXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.81

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.46

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.77

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

10.77

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTEIX и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и VEA

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.89%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и VEA

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-60.68%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.63%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.71%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.73%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-7.20%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-13.39%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и VEA

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.85% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.68%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.67%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.30%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.26%

-0.56%