PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEIX с VEA

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FTEIX (Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FTEIX returned 11.02%/yr vs 10.39%/yr for VEA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FTEIX charges 1.05%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FTEIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEIX показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции FTEIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.39% соответственно.

FTEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
11.13%
С начала года
12.70%
1 год
25.07%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.02%

VEA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
12.82%
С начала года
14.14%
1 год
27.33%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		12.70%32.53%6.45%16.27%-17.02%11.06%17.99%27.51%-15.07%30.31%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.14%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between FTEIX and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.95

The correlation between FTEIX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FTEIX:
FTEIX с SPAXXFTEIX с FSPSXFTEIX с FBGRXFTEIX с SWVXXFTEIX с FXAIXFTEIX с FSELXFTEIX с EPDIX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FTEIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEIX
Ранг доходности на риск FTEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTEIXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.64

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.27

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.37

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

9.06

-0.60

FTEIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEIX и VEA

Максимальная просадка FTEIX за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEIX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-60.68%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.63%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.45%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.71%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.73%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.18%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.24%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEIX и VEA

Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I (FTEIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.30% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

14.87%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

16.83%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.78%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.17%

-0.45%

Сравнение комиссий FTEIX и VEA

FTEIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEIX и VEA

Дивидендная доходность FTEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VEA в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEIX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class I		0.80%0.90%1.43%1.33%1.07%8.71%2.46%1.72%0.85%4.29%1.33%1.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.56%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTEIX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEIX has higher volatility (7.30%) compared to VEA (7.11%). In terms of maximum drawdown, FTEIX dropped -61.85% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEIX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор