PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTEC с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с XLKI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. FTEC is passively managed, while XLKI is actively managed. Over the past year, FTEC returned 41.09% vs 29.71% for XLKI. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 16.50%.

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам FTEC и XLKI

2026 (YTD)2025
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%9.24%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%

Correlation

The correlation between FTEC and XLKI is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.95

The correlation between FTEC and XLKI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и XLKI

Секторы
FTEC
XLKI

Технологии

98.6%
99.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.8%

Финансовые услуги

0.5%
99.9%

Промышленность

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.6%
XLKI
99.2%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.5%
XLKI
0.8%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
XLKI
99.9%

Промышленность

FTEC
0.3%
XLKI

-

Энергетика

FTEC
0.3%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.1%
XLKI

-

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
XLKI

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

XLKI

-

Здравоохранение

FTEC

-

XLKI

-

Недвижимость

FTEC

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGS

Доходность на риск

FTEC vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTEC c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.48

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.04

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.66

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

9.31

-2.50

FTEC vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и XLKI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и XLKI

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки XLKI в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-11.21%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.21%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.81%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-2.17%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.20%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и XLKI

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) имеют волатильность 9.07% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.74%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

17.77%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

20.18%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

20.18%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

20.18%

+4.84%

Сравнение комиссий FTEC и XLKI

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и XLKI

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLKI в 18.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FTEC and XLKI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to XLKI (8.74%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs XLKI's -11.21%.

On 1-year performance, FTEC leads with 41.09% vs 29.71% for XLKI. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLKI has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 41.09% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.35% for FTEC.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.35% for XLKI.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор