PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTEC с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTEC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEC и ARKW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 21.28%, а акции ARKW немного впереди с 21.40%.


FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий FTEC и ARKW

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


Доходность на риск

FTEC vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTECARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.83

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

2.01

+3.92

FTEC vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTECARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между FTEC и ARKW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и ARKW

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ARKW в 1.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FTEC и ARKW

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и ARKW.


Загрузка...

Показатели просадок


FTECARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-80.52%

+45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-36.21%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-77.36%

+42.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-80.52%

+45.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-34.20%

+22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-23.98%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

14.98%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и ARKW

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 8.01%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTECARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

11.70%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

25.81%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

37.79%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

43.68%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

37.55%

-12.98%