PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с PCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FTCVX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции FTCVX превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 10.99% против 5.48% соответственно.

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FCVSXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий FTCVX и PCSFX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

FTCVX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.25

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.83

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.03

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

8.88

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.09

-0.17

Корреляция

Корреляция между FTCVX и PCSFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и PCSFX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PCSFX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и PCSFX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-22.42%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.97%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-18.67%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-22.42%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.56%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-2.50%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.68%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и PCSFX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

1.27%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

1.65%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

2.69%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

4.26%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

5.04%

+8.50%