Сравнение FTCNX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCNX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCNX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCNX Fidelity Advisor Canada Fund Class M | 2.46% | 25.18% | 8.57% | 14.02% | -6.70% | 26.10% | 3.82% | 25.08% | -14.85% | 12.87% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCNX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
FTCNX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.84%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCNX и PZRIX
FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
FTCNX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FTCNX
PZRIX
Сравнение FTCNX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCNX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.67 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 3.39 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.09 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 14.29 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCNX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.67 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTCNX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCNX и PZRIX
Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCNX Fidelity Advisor Canada Fund Class M | 5.01% | 5.13% | 6.90% | 2.83% | 3.47% | 4.58% | 1.99% | 3.89% | 6.55% | 0.90% | 1.08% | 0.15% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCNX и PZRIX
Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCNX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -43.53% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -10.68% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -30.85% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -43.53% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.20% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -9.00% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCNX и PZRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) составляет 4.98%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FTCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCNX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.45% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.92% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.17% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.85% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.02% | +0.47% |