PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCNX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCNX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		2.46%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%12.87%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FTCNX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.84% против 19.08% соответственно.

FTCNX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.45%
1 год
24.76%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.84%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с EPDIXFTCNX с EPDPXFTCNX с FHLFXFTCNX с FIGSXFTCNX с FNILXFTCNX с FSELX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FTCNX и FBGRX

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FTCNX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCNXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.13

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.73

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.00

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

7.92

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCNX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCNXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между FTCNX и FBGRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и FBGRX

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		5.01%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и FBGRX

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCNXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-58.64%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.89%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-43.08%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-43.08%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-8.68%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-12.58%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.51%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FTCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCNXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.83%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

14.08%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

24.98%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

24.93%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.63%

-6.14%