PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCNX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и TCAF


2026 (YTD)202520242023
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
0.13%25.18%8.57%6.48%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.


FTCNX

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.13%
3 года*
14.09%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.59%

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Canada Fund Class M

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Сравнение комиссий FTCNX и TCAF

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.


Доходность на риск

FTCNX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCNXTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.63

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.03

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.00

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

3.62

+5.97

FTCNX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCNXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.63

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.95

-0.69

Корреляция

Корреляция между FTCNX и TCAF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и TCAF

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TCAF в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
5.12%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и TCAF

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и TCAF.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCNXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-16.37%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.33%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-8.25%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-2.11%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.12%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и TCAF

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) составляет 4.34%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FTCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCNXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.49%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.25%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

17.36%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.11%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

14.11%

+3.37%