PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCNX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCNX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FTCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCNX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCNX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		2.46%25.18%8.57%14.02%-6.70%26.10%3.82%25.08%-14.85%12.20%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTCNX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

FTCNX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.45%
1 год
24.76%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.84%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTCNX:
FTCNX с TCAFFTCNX с FNILXFTCNX с FSGEXFTCNX с FSKAXFTCNX с FSOSXFTCNX с PTSIXFTCNX с EPDIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FTCNX и GSIMX

FTCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

FTCNX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCNX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCNXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.37

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.81

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.88

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

7.59

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCNX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCNX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCNX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCNXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.82

-0.56

Корреляция

Корреляция между FTCNX и GSIMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCNX и GSIMX

Дивидендная доходность FTCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M		5.01%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCNX и GSIMX

Максимальная просадка FTCNX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCNX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCNXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-28.84%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.75%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.37%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.23%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-4.85%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCNX и GSIMX

Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеют волатильность 4.98% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCNXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.80%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.38%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.48%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.43%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.77%

+1.72%