PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-1.43%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FTCIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.46% против 3.91% соответственно.

FTCIX

1 день
1.11%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.46%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с SCLAXFTCIX с QBDSXFTCIX с FRDPXFTCIX с TPDAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий FTCIX и SIFAX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.03

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.86

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.49

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

8.92

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.03

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между FTCIX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и SIFAX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.41%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и SIFAX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-23.62%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-3.07%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-8.32%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-14.69%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.35%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.65%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и SIFAX

Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.04%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

3.93%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

5.30%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

5.50%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

5.16%

+3.88%