PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 58.80% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и NRSH

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-5.91%

Correlation

The correlation between FTCE and NRSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between FTCE and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и NRSH

Секторы
FTCE
NRSH

Технологии

21.8%
35.5%

Промышленность

15.8%
58.7%

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Недвижимость

6.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Энергетика

5.0%
2.5%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

FTCE
21.8%
NRSH
35.5%

Промышленность

FTCE
15.8%
NRSH
58.7%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
NRSH

-

Здравоохранение

FTCE
10.9%
NRSH

-

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
NRSH

-

Недвижимость

FTCE
6.9%
NRSH
5.8%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
NRSH

-

Энергетика

FTCE
5.0%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

FTCE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.42

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.11

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.40

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

16.86

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCENRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.11

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FTCE и NRSH

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-24.01%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.94%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.62%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.50%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и NRSH

Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.63%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.21%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

20.27%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

24.44%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.54%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

21.54%

-4.78%

Сравнение комиссий FTCE и NRSH

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и NRSH

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and NRSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to FTCE (3.63%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 34.82% for FTCE. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 34.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.28% for NRSH.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: First Trust and Aztlan. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.75% for NRSH.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор