PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 20.76% vs -9.06% for NFTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

FTCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
6.05%
С начала года
8.58%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и NFTY

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.58%26.14%-0.02%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%-11.04%

Correlation

The correlation between FTCE and NFTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FTCE и NFTY

Секторы
FTCE
NFTY

Технологии

38.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
16.6%

Финансовые услуги

10.6%
20.9%

Здравоохранение

8.7%
9.9%

Промышленность

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.1%

Энергетика

3.5%
8.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Сырьевые материалы

2.0%
13.1%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

FTCE
38.9%
NFTY
9.0%

Потребительский циклический сектор

FTCE
11.9%
NFTY
16.6%

Финансовые услуги

FTCE
10.6%
NFTY
20.9%

Здравоохранение

FTCE
8.7%
NFTY
9.9%

Промышленность

FTCE
8.3%
NFTY
8.5%

Коммуникационные услуги

FTCE
8.0%
NFTY
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.2%
NFTY
8.1%

Энергетика

FTCE
3.5%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

FTCE
2.0%
NFTY
3.7%

Сырьевые материалы

FTCE
2.0%
NFTY
13.1%

Недвижимость

FTCE
2.0%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с USOYFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с AIRRFTCE с UJUNFTCE с DJUN
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FTCE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.62

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.85

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.56

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

-1.34

+8.16

FTCE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и NFTY

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-47.67%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-16.14%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-16.22%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.63%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.82%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и NFTY

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 3.15% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.01%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.58%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

14.72%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.40%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.64%

-3.95%

Сравнение комиссий FTCE и NFTY

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и NFTY

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.67%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and NFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.15%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, FTCE leads with 20.76% vs -9.06% for NFTY. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 20.76% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.67% for FTCE.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFTY is India Equities. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.80% for NFTY.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор