PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.77% vs 214.18% for FTXL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FTCE

1 день
-0.05%
1 месяц
8.70%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и FTXL

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.39%26.14%-0.04%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%-4.65%

Correlation

The correlation between FTCE and FTXL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.67

The correlation between FTCE and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и FTXL

Секторы
FTCE
FTXL

Технологии

21.8%
99.5%

Промышленность

15.8%
0.5%

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

FTCE
21.8%
FTXL
99.5%

Промышленность

FTCE
15.8%
FTXL
0.5%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
FTXL

-

Здравоохранение

FTCE
10.9%
FTXL

-

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
FTXL

-

Недвижимость

FTCE
6.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
FTXL

-

Энергетика

FTCE
5.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с UJUN
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTCE vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
6.00

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.56

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

14.86

-11.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

55.40

-42.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

6.00

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.93

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FTCE и FTXL

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-43.87%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.51%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.24%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-10.55%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.88%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и FTXL

Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

14.14%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

29.04%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

35.94%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

36.03%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

34.25%

-17.51%

Сравнение комиссий FTCE и FTXL

И FTCE, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и FTXL

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and FTXL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to FTCE (3.63%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 34.77% for FTCE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 34.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.13% for FTXL.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор